Forex Cftc Bericht

COT-Bericht Die meisten kurzfristigen Händler oder Spekulanten Handel FX auf der Grundlage der technischen Analyse, so dass Aktien-und Futures-Händler, die technische Analyse verwenden haben die Umstellung auf FX ziemlich einfach. Allerdings ist eine Art von Analyse, die Händler nicht in der Lage gewesen, auf Währungen zu übertragen, ist Volumen-basierte Handel. Da der Devisenmarkt dezentral ist und es keinen Wechsel gibt, der alle Handelsaktivitäten verfolgt, ist es schwierig, die auf jedem Preisniveau gehandelten Volumen zu quantifizieren. Aber anstelle des volumenbasierten Handels haben sich viele Händler an den Commodity Futures Trading Commissions Commitments of Traders (COT) berichtet. Welche Details auf dem Futures-Markt positionieren, für mehr Informationen über Positionierung und Volumen. Hier sehen wir, wie historische Trends des COT-Berichts den FX-Händlern helfen können. (Finden Sie heraus, wie man den psychologischen Zustand eines Devisenmarktes in Gauging Major Turns mit Psychologie zu beurteilen.) Was ist der COT-Bericht Der Commitments of Traders Bericht wurde zuerst von der CFTC im Jahr 1962 für 13 Agrarrohstoffe veröffentlicht, um die Öffentlichkeit über die aktuelle zu informieren Bedingungen im Futures-Marktgeschäft (hier finden Sie den Bericht auf der CFTC-Website). Die Daten wurden ursprünglich nur einmal im Monat freigegeben, zog aber einmal wöchentlich im Jahr 2000 zu. Neben der Berichterstattung wurde der COT-Bericht immer umfangreicher und - zum Glück für FX-Händler - auch um Informationen über Fremdwährungs-Futures erweitert . Wenn sie mit Bedacht verwendet werden, können die COT-Daten ein ziemlich starkes Maß an Preisaktion sein. Die Einschränkung hier ist, dass die Prüfung der Daten kann schwierig sein, und die Datenfreigabe verzögert wird, wie die Zahlen werden jeden Freitag für die letzten Dienstag-Verträge veröffentlicht, so dass die Informationen kommt drei Werktage nach dem eigentlichen Transaktionen stattfinden. Lesen des COT-Berichts Abbildung 1 ist ein Beispiel Euro FX wöchentlich COT Bericht für 7. Juni 2005, veröffentlicht von der CFTC. Hier ist eine kurze Liste einiger Artikel, die in dem Bericht erscheinen und was sie bedeuten: Kommerziell - Beschreibt ein Unternehmen, das an der Produktion, Verarbeitung oder Merchandising einer Ware beteiligt ist, mit Futures-Kontrakten in erster Linie zur Absicherung von Long Report - ich schließt alle Die Informationen über den Kurzbericht, zusammen mit der Konzentration der Positionen, die von den größten Händlern gehalten werden. Open Interest - Die Gesamtanzahl der Futures - oder Optionskontrakte, die noch nicht durch eine Transaktion ausgeglichen wurden, durch Lieferung oder Ausübung Nicht kommerziell (Spekulanten) - T rader, so Als Einzelhändler, Hedgefonds und Großinstitute, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und die berichtspflichtigen Anforderungen der CFTC Nonreportable Positionen - L ong und Short-Open-Interest-Positionen erfüllen, die nicht den berichtspflichtigen Anforderungen der CFTC entsprechen Trader - Die Anzahl der Händler, die die Positionen an die CFTC-Berichtspositionen notieren müssen - die Futures - und Optionspositionen, die über den spezifischen CoreC-Vorschriften liegen, die durch die CFTC-Vorschriften festgelegt sind. Kurzbericht - S eröffnet die Zinsen gesondert durch berichtspflichtige und nicht - Berichtspflichtige Positionen Ausbreitung - Ermöglicht das Ausmaß, in dem ein nichtkommerzieller Trader gleich lange und kurze Futures-Positionen einnimmt Mit Blick auf den Musterbericht sehen wir am Dienstag, den 7. Juni 2005, offene Zinsen. 193.707 Verträge, ein Plus von 3.213 Verträge aus der Vorwoche. Nicht kommerzielle Händler oder Spekulanten waren lange 22.939 Verträge und kurze 40.710 Verträge, so dass sie net kurz. Handelshändler. Auf der anderen Seite waren net lange. Mit 19.936 längeren Verträgen als kurzen Verträgen (125.244 - 105.308). Die Veränderung der offenen Zinsen war vor allem auf eine Zunahme der Handelspositionen zurückzuführen, da Nichtkommerzielle oder Spekulanten ihre Netto-Short-Positionen reduzierten. Verwendung des COT-Berichts Bei der Verwendung des COT-Berichts ist die kommerzielle Positionierung weniger relevant als die nichtkommerzielle Positionierung, da die Mehrheit des Handelswährungshandels auf dem Spot-Devisenmarkt erfolgt, so dass alle kommerziellen Futures-Positionen höchstwahrscheinlich eine genaue Darstellung der realen Marktpositionierung darstellen . Nicht kommerzielle Daten dagegen sind zuverlässiger, weil sie Händlerpositionen in einem bestimmten Markt erfasst. Es gibt drei Hauptprämissen, auf denen der Handel mit den COT-Daten basiert: Flips in der Marktpositionierung können genaue Trendindikatoren sein. Die extreme Positionierung im Devisen-Futures-Markt ist historisch korrekt bei der Ermittlung wichtiger Marktumkehrungen. Änderungen der offenen Zinsen können verwendet werden, um die Stärke des Trends zu bestimmen. 13 Flips in der Marktpositionierung Bevor wir uns die in Abbildung 2 dargestellte Grafik anschauen, sollten wir erwähnen, dass im Futures-Markt alle Devisentermingeschäfte den US-Dollar als Basiswährung nutzen. Für Abbildung 2 bedeutet dies, dass die Netto-Short-Open-Zinsen im Futures-Markt für Schweizer Franken (CHF) eine bullische Stimmung für USDCHF aufweisen. Mit anderen Worten: Der Futures-Markt für CHF stellt Futures für CHFUSD dar, bei denen Long - und Short-Positionen das exakte Gegenteil von Long - und Short-Positionen auf USDCHF sein werden. Aus diesem Grund zeigt die Achse links linke Zahlen über der Mittellinie und positive Zahlen darunter. Die nachstehende Grafik zeigt, dass die Trends der nichtkommerziellen Futures-Händler den Trends sehr gut für CHF folgen. In der Tat, eine Studie von der Federal Reserve zeigt, dass mit offenen Interesse an CHF-Futures wird es dem Trader zu korrekt die Richtung von USDCHF 73 der Zeit zu erraten. Abbildung 2: N et-Positionen der nichtkommerziellen Händler in den Futures für Schweizer Franken (entsprechende Achse auf der linken Seite) auf dem Internationalen Währungsmarkt (IMM) und Preisaktion von USDCHF von April 2003 bis Mai 2005 (entsprechende Achse ist auf Die rechte Seite). Jeder Balken repräsentiert eine Woche. 13 Flips - wo netto nichtkommerzielle Open-Interest-Positionen die Nulllinie überqueren - bieten eine besonders gute Möglichkeit, COT-Daten für Schweizer Futures zu nutzen. Halten Sie wichtige Notation Konventionen im Kopf (das heißt, wissen, welche Währung in einem Paar ist die Basiswährung), sehen wir, dass, wenn Netto-Futures Positionen über die Linie zu kippen, Preis-Aktion neigt zu klettern und umgekehrt. In Abbildung 2 sehen wir, dass nichtkommerzielle Händler im Juli 2003 von netto zu netto kurz Schweizer Franken (und lange Dollars) umkippen und mit einer Pause höher in USDCHF zusammenfallen. Der nächste Flip findet im September 2003 statt, wenn nichtkommerzielle Händler wieder gut werden. Mit nur diesen Daten konnten wir in vier Monaten einen 700-Pip-Gewinn gehandelt haben (der Kauf bei 1,31 und der Verkauf bei 1,38). Auf dem Diagramm sehen wir weiterhin verschiedene Kauf - und Verkaufssignale, dargestellt durch Punkte, an denen grüne (Kauf-) und rote (Verkaufs-) Pfeile die Preislinie überqueren. Auch wenn diese Strategie, sich auf Flips zu verlassen, für USDCHF eindeutig gut funktioniert, ist der Flip vielleicht kein perfekter Indikator für alle Währungspaare. Jedes Währungspaar hat unterschiedliche Eigenschaften, vor allem die Hochleistungs-Eins, die selten Flips sehen, da die meisten Positionierungen dazu neigen, für längere Zeiträume lang lang zu sein, da die Spekulanten interessante Positionen einnehmen. Extreme Positionierung Extreme Positionierung im Devisen-Futures-Markt ist historisch auch bei der Ermittlung wichtiger Marktumkehrungen korrekt. Wie in Abbildung 3 unten angedeutet, haben ungewöhnlich große Positionen in Futures für GBPUSD von nichtkommerziellen Händlern mit Tops in Preismaßnahmen zusammengefasst. (In diesem Beispiel ist die linke Achse des Diagramms umgekehrt im Vergleich zu Abbildung 2, weil die GBP die Basiswährung ist.) Der Grund, warum diese extremen Positionen anwendbar sind, ist, dass sie Punkte sind, an denen es so viele Spekulanten gibt, die in einer Richtung gewichtet werden Dass es niemand mehr zu kaufen oder zu verkaufen gibt. In den Fällen der extremen Positionen, die in Abbildung 3 dargestellt sind, ist jeder, der lang sein will, schon lange. Infolgedessen erfolgt die Erschöpfung und die Preise beginnen mit der Umkehrung. Abbildung 3: Netto-Noncommercial-Positionen in GBP-Futures auf IMM (entsprechende Achse ist auf der linken Seite) und Preisaktion von GBPUSD (entsprechende Achse ist auf der rechten Seite) von Mai 2004 bis April 2005. Jede Bar repräsentiert eine Woche . Veränderungen im offenen Interesse Offenes Interesse ist ein sekundäres Handelsinstrument, mit dem das Preisverhalten eines bestimmten Marktes verstanden werden kann. Die Daten sind für Positionshändler und Investoren am nützlichsten, da sie versuchen, einen längerfristigen Trend zu nutzen. Offene Zinsen können grundsätzlich genutzt werden, um die allgemeine Gesundheit eines bestimmten Futures-Marktes zu beurteilen, der steigt und die offenen Zinsniveaus dazu beitragen, die Stärke oder Schwäche einer bestimmten Preisentwicklung zu messen. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Auswertung von Forex-Markt-Sentiment mit offenem Interesse.) Zum Beispiel, wenn ein Markt in einem lang anhaltenden Aufwärtstrend oder Abwärtstrend mit zunehmenden offenen Zinsen gewesen ist, kann eine Ausgleichung oder Abnahme von offenem Interesse ein Rot sein Fahne, signalisiert, dass der Trend seinem Ende nahe sein kann. Steigende offene Zinsen zeigen in der Regel, dass die Stärke des Trends steigt, weil neue Geld oder aggressive Käufer in den Markt eintreten. Die rückläufige offene Zinsen deuten darauf hin, dass das Geld den Markt verlässt und dass der jüngste Trend nicht mehr an Dynamik hat. Trends, begleitet von rückläufigem offenem Interesse und Volumen, werden verdächtig. Steigende Preise und fallende offene Zinsen signalisieren die jüngste Tendenz kann sein Ende sein, da weniger Händler an der Rally teilnehmen. Die Grafik in Abbildung 4 zeigt offenes Interesse an der EURUSD und Preisaktion. Beachten Sie, dass Markttrends tendenziell bestätigt werden, wenn die Gesamtzahl der offenen Zinsen auf dem Vormarsch ist. Anfang Mai 2004 sehen wir, dass die Preisveränderung sich höher verschiebt, und insgesamt offenes Interesse ist auch auf dem Vormarsch. Allerdings, sobald offenen Interesse in einer späteren Woche getaucht. Wir sahen die Rallye heraus. Die gleiche Art von Szenario wurde Ende November und Anfang Dezember 2004 gesehen, als die EURUSD deutlich an steigenden offenen Zinsen sammelte, aber sobald offene Zinsen abgelehnt und dann fiel, begann die EURUSD zu verkaufen. Abbildung 4: Offenes Interesse an der EURUSD (entsprechende Achse ist auf der linken Seite) und Preisaktion (entsprechende Achse auf der rechten Seite) von Januar 2004 bis Mai 2005. Jede Bar repräsentiert eine Woche. Zusammenfassung Einer der Nachteile des FX Spotmarktes ist der Mangel an Volumendaten. Um dies zu kompensieren, haben sich viele Händler an den Futures-Markt gewandt, um die Positionierung zu messen. Jede Woche veröffentlicht die CFTC ein Commitment of Traders-Bericht und beschreibt kommerzielle und nicht-kommerzielle Positionierung. Basierend auf der empirischen Analyse gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, dass die Futures-Positionierung zur Prognose von Preisentwicklungen im Devisenmarkt genutzt werden kann: Flipfel in Positionierung, extremen Ebenen und Veränderungen im offenen Interesse. Es ist wichtig zu beachten, aber Techniken, die diese Räumlichkeiten verwenden, funktionieren besser für einige Währungen als für andere. Understand und Handel der COT-Bericht Posted on December 22, 2008 by John Jagerson Der COT-Bericht kann ein Fenster in das, was große institutionelle Händler machen. Dies ist eine gute Möglichkeit, den Trend zu identifizieren. Commodity-Händler haben Zugang zu einem speziellen Marktbericht jede Woche, die eine Momentaufnahme der Positionen von großen institutionellen Händlern und kleinen Spekulanten in jeder Warenkategorie bietet. Diese Information heißt die Verpflichtung des Händlers Bericht oder 8220COT report8221 und wird von der Commodity Futures Trading Commission zur Verfügung gestellt. Videoanalyse: Hinter dem COT-Bericht Der COT-Bericht ist ein großartiges analytisches Instrument für Händler in jedem Markt, denn es gibt aktuelle Informationen über den Trend und die Stärke der Engagement-Händler in diesem Trend in jedem der Rohstoffmärkte. Der COT-Bericht ist auch bei den aktivsten Futures-Kontrakten wie Aktienindizes, Zinssätzen und Währungen erhältlich. Der COT-Report zeigt im Wesentlichen die Netto-Long - oder Short-Positionen für jeden verfügbaren Futures-Kontrakt für drei verschiedene Arten von Händlern. Wenn Händler überwiegend lang sind oder ihre Long-Positionen erhöhen, dann werden wir eine bullish Bias auf diesem Markt haben. Ähnlich, wenn Händler kurz sind oder ihre Short-Positionen erhöhen, dann werden wir eine bärische Vorspannung haben. Nicht alle Händler im Bericht sind von gleicher Bedeutung. In der Tat, von den drei Arten von Händlern, Investoren in der Regel achten Sie auf die eine Art mit Anforderungen am meisten wie die einzelnen Händler. 1. Handelshändler: Diese Händler vertreten Unternehmen und Institutionen, die den Futures-Markt nutzen, um das Risiko im Cash - oder Spotmarkt auszugleichen. Zum Beispiel kann ein Mais-Produzent Mais-Futures-Kontrakte abschließen, um ihre Gewinne zu schützen, wenn die Preise kurzfristig fallen. Diese Klasse von Trader wird nicht sehr hilfreich für Privatanleger und wir don8217t viel Aufmerksamkeit auf sie. 2. Nicht-kommerzielle Händler: Diese Kategorie umfasst große institutionelle Anleger, Hedgefonds und andere Unternehmen, die im Futures-Markt für Investitionen und Wachstum handeln. Sie sind in der Regel nicht direkt in die Produktion, den Vertrieb oder die Verwaltung der zugrunde liegenden Rohstoffe oder Vermögenswerte involviert. Wir bezahlen die meiste Aufmerksamkeit auf diese Kategorie. 3. Non-Reporting Trader: Dies ist die catch-all Kategorie für Händler zu klein, um erforderlich sein, um ihre Positionen an die CFTC zu melden. Wir wissen nicht, wie viele Einzelhändler es gibt oder welche Art von Investoren sie vertreten, weil sie nicht berichten. Die meisten Marktfachleute gehen davon aus, dass ein großer Prozentsatz dieser Kategorie einzelne Spekulanten sind. Sie sind notorisch schlechte Händler und Sie werden öfter sehen, diese Kategorie Wetten gegen den Trend als mit ihm. Wir haben keine Aufmerksamkeit auf diese Kategorie. Zu wissen, was die großen Händler (Nicht-Werbespots) durch den COT-Bericht machen, gibt uns eine Vorstellung über den Trend für eine bestimmte Anlageklasse. Wir können diese Berichte verwenden, um zu sehen, was das große Geld in fast jeder Anlageklasse macht. Es gibt COT-Berichte für Aktieninvestoren (Aktien-Futures), Rohstoffhändler (einschließlich Öl und Gold) und Devisenhändler (sehr wichtig für Spot-Devisenhändler). Die COT-Berichte können verwendet werden, um Händler in den Rohstoffen und Aktienmärkten zu verfolgen. Das Engagement der Händler oder der Bericht von 8220COT8221 ist nützlich, aber die Rohdaten aus dem CFTC können ein wenig dicht und verwirrend ohne einen historischen Kontext sein. Es ist in der Regel hilfreicher, in der Lage sein, Änderungen innerhalb der Informationen im Laufe der Zeit sehen, dass nur ein einziger Schnappschuss. Historische Graphen der COT-Berichtsdaten können dieses Problem sehr effektiv lösen. Video-Analyse: Hinter dem COT-Report 8211 Teil 2 Sie können den Bericht von Hand jede Woche finden und untersuchen und eine Grafik selbst für die Waren erstellen, die Sie handeln. Die CFTC veröffentlicht die Daten am Freitag, aber der Bericht ist aktuell ab Dienstag vor jedem Freitag8217s Release. Die Daten sind auf der Website von CFTC8217 verfügbar und werden direkt von der Homepage aus vorgestellt. Wenn du die COT-Datenänderungen pro Woche verfolgen willst, sind die Zahlen in einer Langtextdatei enthalten. Sie sehen ein Beispiel dafür, wie das aussieht wie unten mit Rohöl-Futures. Ich habe einige Features hervorgehoben, die ich schon im letzten Abschnitt besprochen habe. 1. Die nicht kommerziellen Händler ist die Spalte, die Sie am genauesten untersuchen möchten. Die Handelshändler nach rechts sind meist Hedging und werden oft in die entgegengesetzte Richtung der nicht-kommerziellen Investoren oder Spekulanten positioniert werden. 2. Wie Sie sehen können, gibt es eine milde Vorliebe für lange Positionen in Öl unter den nicht-kommerziellen Händlern. Das ist technisch bullisch, aber es gibt Warnzeichen am Horizont. 3. Die Veränderung der Long - oder Short-Positionen kann uns ein wenig über den Trend der Investorenstimmung erzählen. Lange Positionen sind seit letzter Woche zurückgegangen und die Short-Positionen sind gestiegen. Dies scheint zu zeigen, dass es einen gewissen Rückgang der bullish Stimmung gibt. COT-Bericht für Rohöl Der Rückgang der bullischen Stimmung trifft sich seit Mitte Juni, bevor dieses besondere Bild aufgenommen wurde. Sie können sehen, die market8217s Reaktion auf sinkende Investor Bullishness in der Tabelle der Rohöl unten. Als Investor Stimmung kühlt, können Händler vorsichtiger über ihre Risiko-Exposition mit engeren Stopps oder Schutzoptionen. Täglicher Preis-Diagramm für Rohöl Wie ich oben erwähnt habe, sind die wöchentlichen Daten nützlich, aber das Sehen der Informationen innerhalb eines Diagramms, um historischen Kontext zu sammeln kann zusätzliche Einblick geben. Es gibt mehrere ausgezeichnete, freie Quellen für diese Arten von Charts im Internet. Alternativ können Sie auch Ihre eigene Version für die Warenverträge kompilieren, die Sie sehen möchten. Der COT-Bericht zeigt, wie engagiert die großen institutionellen 8220non-commercial8221 Trader zu langen oder kurzen Positionen innerhalb jedes Währungspaares sind. Wenn die Händler netto kurz sind, zeigt der COT-Graph eine negative Position an und wenn sie netto sind, zeigt der COT-Graph eine negative Position. Die COT-Diagramme veranschaulichen auch die Änderungsrate innerhalb dieser langen oder kurzen Salden. In dem Video zeige ich Ihnen ein Beispiel für die Nettoposition, die von diesen großen Händlern in der EURUSD zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gehalten wurde. Währungs-COT-Charts sind besonders nützlich, da sie verwendet werden können, um die Stimmung in verwandten Märkten zu schließen. Zum Beispiel ist eine fallende USDCAD wahrscheinlich bullish für Öl, während ein fallendes AUDUSD wahrscheinlich schlecht für Gold ist. Wenn Sie daran interessiert sind, einige unabhängige Forschung auf dem COT-Bericht zu tun, können Sie es frei von der CFTC8217s Web site an cftc. gov erhalten. Der COT-Bericht kann auf die gleiche Weise verwendet werden, wie Sie einen traditionellen technischen Indikator verwenden können, der nur Preis und Zeit analysiert. Zum Beispiel können wir Filter auf den Bericht anwenden, um nicht nur zu verstehen, ob die Händler netto oder kurz sind, sondern ob sie mehr oder weniger bullisch und bärisch werden. Diese Verschiebung in der Anlegerstimmung kann dazu beitragen, die 8220flip8221 vorhersagen und kann sogar verwendet werden, um einen Handelseintrag oder - ausgang auszulösen. Die folgende Tabelle zeigt den COT-Berichtsgraphen für den AUDUSD. Sie können sehen, die Flip von net lange bis net kurz auf 9192008. Das ist nicht viel von einer Überraschung unter Berücksichtigung Preis-Aktion zu der Zeit. Sie können sehen, was auf der Preisliste unten passiert ist. Die schwarze Linie im COT-Diagramm zeigt, ob die Händler netto lang oder kurz waren, aber die rote Linie analysiert diese Daten weiter, um die Änderungsrate in dieser Netto-Kurzvorspannung anzuzeigen. Die AUDUSD COT-Berichts-Grafik Wöchentliche Chart von AUDUSD, die den gleichen Zeitraum wie die COT-Grafik oben, wie Sie oben sehen können, waren die Händler netto kurz, aber hatte sich eher auf Bullishness als Baisse auf der Grundlage der roten Linie, die die Rate der Veränderung misst, Gefühl. Mit diesen Informationen können Sie davon ausgehen, dass der zugrunde liegende Trend abfällt (basierend auf der schwarzen Linie), aber ein weiterer Flip könnte kurzfristig auftreten (basierend auf der aufsteigenden roten Linie). Building Trading Systeme um diese Informationen oder verwenden Sie es, um Ihre eigenen zu definieren Bias ist relativ einfach. Hier sind zwei Beispiele für diese Informationen. 1. Das Erstellen eines einfachen Systems aus diesen Informationen ist relativ einfach. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie das Währungspaar jedes Mal gekauft haben, wenn die rote Stimmungslinie über dem Mittelpunkt des Graphen gekreuzt und das Währungspaar umgekehrt und kurzgeschlossen hat, wenn die Stimmungslinie unter dem Mittelpunkt oder dem Neutralpegel des Graphen liegt. Das ist ein einfaches Beispiel, könnte aber sehr effektiv sein, wenn es mit einer Diversifizierungsstrategie und einem entsprechenden Risikomanagement kombiniert wird. In dem Video, das diesen Artikel begleitet, wird Wade Hansen, einer der Redakteure hier bei Learning Markets, ein solches System veranschaulichen und welche Art von Retouren in der Vergangenheit geliefert hat. 2. Sowohl die Stimmungslinie (rot) als auch die Netto-Longshort-Linie (schwarz) sind wichtige Trendindikatoren. Kurzfristige Händler können die Stimmungslinie verwenden, um zu definieren, welche Art von Trades sie suchen (lang oder kurz), basierend auf der Richtung oder dem Trend der roten Linie. Längerfristige Händler dürfen nur Trades auswählen, die der Netto-Lang - oder Kurzposition der schwarzen Linie entsprechen. Diese können eine einfache Möglichkeit sein, die Stimmung der Anleger zu definieren und die Stärke (oder Schwäche) des zugrunde liegenden Trends zu verstehen. Das Video in today8217s Artikel war eine Live-Präsentation von Wade Hansen im Jahr 2008. Wade entwickelte die COT-Bericht Grafik einschließlich der Berechnungen hinter seiner Stimmung Linie. Er hat das System im Live-Markt und auf vergangene Daten getestet und wird einige seiner Ergebnisse in der Präsentation teilen. Der COT-Bericht wird jede Woche nach dem Markt in der Nähe des Freitags von Traders veröffentlicht. Das Commitments of Traders (COT) - Tool bietet eine umfassende und hochkonfigurierbare grafische Darstellung des CFTCs-Berichts über den Markt offenen Interesse, der jeden Freitag Nachmittag auf der Grundlage von Positionen veröffentlicht wird, die während des vorigen Dienstag stattfinden . Märkte sind nur dann enthalten, wenn 20 oder mehr Händler Positionen halten, die den von der CFTC und den jeweiligen Börsen festgelegten Berichterstattungsniveaus entsprechen. Informationen werden vom Kundensegment dargestellt, wie folgt kategorisiert: Physikalische Rohstoffe: Produzent, Swap-Händler, Managed Money und andere Reportable Financial Products: Händler, Asset Manager, Leveraged und Sonstiges Reportable. Für die vollständigen Definitionen dieser Gruppen verweisen wir auf die Erläuterungen der CFTC. Im Gegensatz zu den meisten COT-Berichten bricht dieses Tool auch die nicht berichtspflichtigen Informationen aus, die alle Händler enthalten, die unter die Meldegrenze fallen. Produktgruppen können ausgewählt werden, indem Sie auf den blauen Produktmenüpunkt klicken, der sich oben links im Werkzeug befindet. Einzelne Produkte innerhalb der ausgewählten Gruppe werden dann auf dem horizontalen hellgrauen Menü direkt rechts neben dem Menü Produkte angezeigt. Wenn das aktuelle Produkt wählbare Exspirationsniveaus hat, wird das Ablaufmenü unter dem Produktmenü angezeigt. Für einen schnellen Überblick über die aktuelle Seiten-Funktionalität, klicken Sie auf das kleine Fragezeichen () - Symbol oben rechts des Werkzeugs (rechts neben dem Druck als PDF-Taste). Dies zeigt Helfer-Tooltips an, die einige der Schlüsselbereiche auf der Seite angeben. 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